Trading Systems and Methods. Author Date 05 Jul 2008, Views. Wiley 1998-11-16 ISBN 0471148792 720 sider PDF 32,4 MB. For mer enn to tiår har futureshandlere vendt seg til de klassiske Trading Systems and Methods for fullstendig informasjon om De nyeste, mest vellykkede indikatorene, programmene, algoritmer og systemer Perry Kaufman, en ledende futures ekspert som er høyt respektert for hans års erfaring innen forskning og handel, har grundig omskrevet og oppdatert sin bestselgende guide som er den mest omfattende og instruksjonsboken om handelssystemer i dag Denne detaljerte håndboken gir en grundig analyse ved hjelp av en systematisk tilnærming og forklaring av hver metode for beregning eller drift. Denne boken viser leseren til mange konsepter som er nødvendige for å bli i handelsspillet. Informasjonen er godt organisert og presentert godt Det kan være en lese, men ville bli bedre forfulgt som en studie. Det betyr å tenke gjennom formlene presentert, ta tak i statistikken og dens tolkninger alt i boken Dette er en bok nyttig for systemhandel som jeg gjør og kan til og med ha en ide eller to for den skjønnsmessige handelsmannen. Å peke en anklager som den dumme bokfingeren på Kaufman for å påpeke ikke så lett aksepterte ideer, dvs. månefase, etc er vanlig dumt. Det finnes noen foreldede deler, som gamle datakoder, men de resterende 600 sidene er flotte. Opphavsrett Ansvarsfraskrivelse Dette nettstedet lagrer ikke filer på sin server Vi bare indekserer og lenker til innhold levert av andre nettsteder Ta kontakt med innholdet tilbydere for å slette innholdet av opphavsretten hvis noen og email oss, vil vi fjerne relevante lenker eller innhold umiddelbart. Trafikksystemer og - metoder, nettside, 5. utgave. Den ultimate veiledningen til handelssystemer, fullstendig revidert og oppdatert. For nesten tretti år, profesjonell og individuell handelsfolk har vendt seg til Trading Systems and Methods for detaljert informasjon om indikatorer, programmer, algoritmer og systemer, og nå er denne fullstendig reviderte versjonen av femte utgaven oppdatert for dagens markeder Den endelige referansen på handelssystemer, forklarer boken verktøyene og teknikkene for vellykket handel for å hjelpe handelsfolk til å utvikle et program som oppfyller sine egne unike behov. Å presentere et analytisk rammeverk for å sammenligne systematiske metoder og teknikker, tilbyr denne nye utgaven utvidet dekning i nesten alle områder, inkludert trender, momentum, arbitrage, integrering av grunnleggende statistikk og risikostyring. Omfattende og grundig beskriver boken hver teknikk og hvordan den kan brukes til en traderes fordel, og viser likheter og variasjoner som kan tjene som verdifulle alternativer Boken går også lesere gjennom grunnleggende matematiske og statistiske konsepter av handelssystemdesign og metodikk, for eksempel hvor mye data som skal brukes, hvordan man oppretter en indeks, risikomålinger og mer. Packed med eksempler, denne grundig revidert og oppdatert femte utgave dekker flere systemer, flere metoder og mer risikoanalyseteknikker enn noen gang før imate guide til trading system design og metoder, nylig revidert. Inkluderer utvidet dekning av trading teknikker, arbitrage, statistiske verktøy og risikostyring modeller. Skrevet av anerkjente ekspert Perry J Kaufman. Funksjoner regneark og TradeStation programmer for en mer omfattende og interaktiv læringsopplevelse . Leverer lesere med tilgang til en ledsagende nettside lastet med tilleggsmaterialer. Skrevet av en global leder innen handelsfelt, Trading Systems and Methods, femte utgave er den avgjørende referansen til handelssystemdesign og metoder oppdatert for et handelsklima etter krise. Forord til femte utgave xv. CHAPTER 1 Innledning 1.Den utvidende rolle teknisk analyse 1.Konvergens av handelsstiler i aksjer og futures 2.A linje i sanden mellom grunnlag og teknisk analyse 4.Professional og amatør 5.Deciding på en Trading Style 8.Measuring Noise 10.Maturing Markets and Globalization 14.Background Material 16.Research Guidelines 18.Objectives o f denne boken 19.profil av et handelssystem 20. et ord om notasjonen som brukes i denne boken 23. kapittel 2 grunnleggende begreper og beregninger 25.om data og gjennomsnittlig 26.prisutdeling 33.omgangene i distribusjonsvarianten, skewness og Kurtosis 37.Standardisering av risiko og retur 48.Standardmålinger av ytelse 58.Supply og etterspørsel 66.KAPITTEL 3 Kartlegging 79.Finnende konsistente mønstre 80.What forårsaker de store prisbevegelsene og trendene 82. Bar-diagrammet og dens tolkning av Charles Dow 83.Kartformasjoner 92.One-dagsmønstre 102.Påvirkningsmønstre 113.Basiske begreper i diagramhandel 117. Akkumulerings - og distribusjonsbunn og topper 118.Episodiske mønstre 132.Price-mål for bardiagrammer 133.Impliserte strategier i lysestakediagrammer 139.Praktisk bruk av linjeskjemaet 144.Volusjon i prismønstre 148.KAPITTEL 4 Kartleggingssystemer og - teknikker 151.Dunnigan og Thrust Method 152.Nofri s Congestion-Phase System 155.Overside dager med utvendig lukk 157.Inside dager 158. Pivot Points 158.Action og Reaction 159.Cannel Breakout 167.Moving Channels 170modity Channel Index 171.Wyckoff s Kombinert Teknikker 172plex Mønster 173.A Studie av Kartmønstre 176.Bulkowski s Grafmønster Rankings 178.CHAPTER 5 Event-Driven Trender 181. Swing Trading 182.Constructing a Swing Chart ved hjelp av et svingfilter 184.Point-and-Figure Charting 195. N-Day Breakout 222.CHAPTER 6 Regresjonsanalyse 235ponents of a Time Series 235. Karakteristikkene til prisdata 236.Linear Regression 238 . Linjær korrelasjon 248. Linjære tilnærminger for to variabler 252.Transformere ikkelinjær til lineær 256.Evaluering av tovariære teknikker 257.Multivariate tilnærminger 259.Basiske handelssignaler ved bruk av en lineær regresjonsmodell 273.Meirende markedsstyrke 276.CHAPTER 7 Tidsbasert Trendberegninger 279.Forecasting og Following 279.Price Change over Time 284.The Moving Gjennomsnitt 284.Geometric Moving Gjennomsnitt 292.Accumulative Gjennomsnitt 293.Reset Akkumulative Gjennomsnitt 293.Drop-Off Effec t 293. Eksponensiell utjevning 293.Plotting Lags and Leads 307.CHAPTER 8 Trend Systems 309.Hvorfor Trend Systems Work 309.Basic Kjøp og Selg Signaler 314Bånd og Kanaler 320.Applications of a Single Trend 330parison av Major Trend Systems 336.Techniques Bruke To Trendlines 350.Multiple Trends and Common Sense 356prehensive Studies 359.Velg av den riktige trendmetoden og hastigheten 359.Moving gjennomsnittlige sekvenser Signalprogresjon 363.Erlig avsluttes fra en trend 366.Gjennomsnittlig projiserte overganger 366.CHAPTER 9 Momentum og oscillatorer 369. Divergensindeks 384.Dobbelt-slettet Momentum 404.Velocity og Acceleration 412.Hybrid Momenteteknikker 416.Momentum Divergens 418.Sommelige Final Comments on Momentum 426.CHAPTER 10 Sesonglighets - og Kalendermønstre 427.A Konsistent Faktor 428. Sesongmønster 429.Populært Metoder for å beregne sesongmessighet 430. Sesongfiltre 456.Seasonality og aksjemarkedet 478mon Sense og sesongmessighet 483.CHAPTER 11 Cycle Analysis 485.Cycle Basics 485.Opptäcke th e Cycle 494.Maximum Entropy 514.Cycle Channel Index 520.Syklus-indikator 521.CHAPTER 12 Volum, åpen interesse og bredde 527. Et spesielt tilfelle for fremtidens volum 527.Variasjoner fra de normale mønstrene 529.Standardfortolkning 531.Volumindikatorer 535.Breadth Indikatorer 546.Tolkning av volum og bredde systematisk 554.En integrert sannsynlighet modell 558.Intraday volum mønstre 559.Filtering lav volum 562.Markettfasilitering indeks 564.CHAPTER 13 Spred og arbitrage 565.Dynamikk Futures Intramarket Spreads 566.Carrying Charges 567.Spreads in Stocks 569.Spread and Arbitrage Relationships 570.Risk Reduksjon i Spreads 571.The Carry Trade 596.Changing Spread Relasjoner 600.Intermarket Spreads 602.CHAPTER 14 Behavioral Techniques 617.Measuring News 618.Event Trading 623Melding av Traders Report 635.Opinion and Contrary Opinion 641.Fibonacci og Human Behavior 648.Elliott s Wave Princip 651.Price Target Constructions Bruke Fibonacci Ratio 660.Fischer s Golden Seksjonskompass System 662.WD Gann Tid og Rom 666.Finansiell Astrologi 671.CHAPTER 15 Mønteregjenkjenning 685.Projekting Daglig Høyde og Lavtider 687.Tid på dagen 689.Opening Gaps 699.Weekdag, Weekend og Reversal Mønstre 711puter-basert Mønsterkjenning 732.Artificial Intelligence Methods 735.CHAPTER 16 Day Trading 737. Virkning av Transaksjonskostnader 738.Keyelementer av Day Trading 744.Trading Bruke Prismønstre 753.Intraday Breakout Systems 759.Intraday Volume Patterns 774.Intraday Price Shocks 775.CHAPTER 17 Adaptive Teknikker 779.Adaptiv trendberegninger 779.Adaptive Variations 788.Andre Adaptive Momentum Calculations 793.Adaptive Intraday Breakout System 796.An Adaptive Process 797.Considering Adaptive Methods 798.CHAPTER 18 Pris Distribusjonssystemer 801.Measuring Distribution 801. Bruk av Prisfordeling og Mønster å forutse Bevegelser 805. Fordeling av priser 811.Steidlmayer s Markedsprofil 822.Using daglige distribusjoner for å identifisere støtte og motstand 830.CHAPTER 19 Flere tidsrammer 833.Tuning to tidsrammer for å samarbeide 833.Elder s Triple-Screen Trading System 835.Robert Krausz s Flere tidsrammer 838.Martin Pring s KST System 842.CHAPTER 20 Avanserte teknikker 845.Measuring Volatilitet 845.Using Volatilitet for handel 856.Trade utvalg ved bruk av volatilitet 861.Tendenser og prisstøy 868.Tendenser og rentebærende 871.Expert Systems 871.Fuzzy Logic 875.Fractals, Chaos og Entropy 880.Neural Networks 886.Genetic Algorithms 895.Replication of Sikringsfond 902.CHAPTER 21 Systemtesting 905.Identifisering av parametrene 908.Valg av testdata 910.Testing-integritet 916.Søk etter det beste resultatet 919.Visualisering og tolkning av testresultater 922. Storskala-test 932.Refinere strategireguleringene 937.Alle ved gyldige testresultater 938paring resultatene av to systemer 946.Profitering fra de verste resultatene 950.Restesting for å endre parametre 951.Testing over et bredt spekter av markeder 954.Price Shocks 970.Anatomy of a Optimization 972.Summarizing Robustness 976.CHAPTER 22 Praktiske overvejelser 983. Bruke og misbruke datamaskinen 984.Extreme Events 992.Gambling Teknikker Teorien om kjører 1000.Selective Trading 1011.System Trade-Offs 1012.Trading Grenser og frakoblede Markeder 1018.Silver og NASDAQ for godt til å være sant 1020. Likhet med systematiske handelssignaler 1021.CHAPTER 23 Risikokontroll 1027.Konkurranse Luck for Ferdighet 1027.Risk Aversion 1028.Measuring Retur og Risiko 1034.Leverasje Basert på Eksponering 1049.Individual Trade Risk 1050.Kaufman på stopp og fortjeneste-ta 1059.Rankering av markeder for utvelgelse 1062.Probabilitet for suksess og ødeleggelse 1072.Enter en posisjon 1076 som danner en posisjon 1080.Equity Trends 1085.Investing og reinvestering Optimal f 1088paring Forventede og faktiske resultater 1092.CHAPTER 24 Diversifisering og Porteføljeallokering 1099. Sammenhengende korrelasjoner 1105.Typer av porteføljemodeller 1105.Klassisk porteføljeallokering Beregninger 1107.Finnelse Optimal porteføljeallokering Bruke Excel s Solver 1 109.Kaufman s genetisk algoritme løsning på porteføljeallokering GASP 1114.Volatility Stabilization 1142.APPENDIX 1 Statistiske Tabeller 1147.APPENDIX 2 Matrix Løsning til Lineære Equations og Markov Kjeder 1151.APPENDIX 3 Trigonometrisk Regresjon for å finne sykluser 1161. Om Companion Website 1191. Trading Systems and Methods. Author Date 05 Jul 2008, Views. Wiley 1998-11-16 ISBN 0471148792 720 sider PDF 32,4 MB. For mer enn to tiår har futureshandlere vendt seg til de klassiske Trading Systems and Methods for fullstendig informasjon om De nyeste, mest vellykkede indikatorene, programmene, algoritmer og systemer Perry Kaufman, en ledende futures ekspert som er høyt respektert for hans års erfaring innen forskning og handel, har grundig omskrevet og oppdatert sin bestselgende guide som er den mest omfattende og instruksjonsboken om handelssystemer i dag Denne detaljerte, praktiske håndboken gir en grundig analyse, ved hjelp av en systematisk tilnærming og forklaring av hver metode for beregning Denne boken avslører leseren til mange konsepter som er nødvendige for å bli i handelsspillet. Informasjonen er godt organisert og presenteres godt. Det kan være en lese, men ville bli bedre forfulgt som en studie. Det betyr å tenke gjennom formlene som presenteres, få en gripe på statistikk og tolkninger alt i boken Dette er en bok som er nyttig for systemhandel som jeg gjør, og kan til og med ha en ide eller to for den skjønnsmessige handelsmannen. Å peke en anklager som den dumme bokfingeren på Kaufman for å påpeke ikke så lett akseptert ideer, dvs. månefase, osv. er dumt dumt. Det finnes noen foreldede deler, som gammel datakode, men de resterende 600 sidene er flotte. Opphavsrett Ansvarsfraskrivelse Dette nettstedet lagrer ikke filer på serveren. Vi bare indekserer og lenker til innhold levert av andre nettsteder Ta kontakt med innholdsleverandørene for å slette innholdet i opphavsretten hvis noen og send oss en e-post, vi vil fjerne relevante lenker eller innhold umiddelbart.
No comments:
Post a Comment