Trading System Backtesting Excel

Bruke Excel til Back Test Trading Strategies. How å back test med Excel. I har gjort en god del av trading strategi back testing jeg har brukt sofistikerte programmeringsspråk og algoritmer og jeg har også gjort det med blyant og papir Du trenger ikke å være en rakettforsker eller en programmør for å prøve å prøve mange handelsstrategier. Hvis du kan bruke et regnearksprogram som Excel, kan du prøve å teste mange strategier. Målet med denne artikkelen er å vise deg hvordan du kan teste en handelsstrategi med Excel og en offentlig tilgjengelig datakilde Dette burde ikke koste deg mer enn tiden du trenger for å gjøre testen. Før du begynner å teste noen strategi, trenger du et datasett. I det minste er dette en serie datatider og priser. Mer realistisk trenger du dato, åpen, høy, lav, lukkede priser Du trenger vanligvis bare tidskomponenten i dataserien hvis du tester intraday trading strategier. Hvis du vil jobbe sammen og lære å teste test med Excel mens du er readi ng dette, følg deretter trinnene som jeg skisserer i hver seksjon. Vi må få noen data for symbolet som vi skal tilbakestille. Gå til Yahoo Finance. I feltet Enter Symbol s, skriv inn IBM og klikk GO. Under Quotes on the venstre side klikk på Historiske priser og skriv inn datointervallene du vil ha Jeg har valgt fra 1 jan 2004 til 31 desember 2004. Rull ned til bunnen av siden og klikk Last ned til regneark. Lag filen med et navn som og til et sted som du senere kan finne. Lagring av data. Åpne filen du lastet ned over ved hjelp av Excel. På grunn av den dynamiske naturen på internett, kan instruksjonene du leser over, og filen du åpner, ha endret seg når du leser dette. Når jeg lastet ned denne filen så de øverste få linjene slik ut. Du kan nå slette kolonnene du ikke skal bruke. For testen som jeg skal gjøre, vil jeg bare bruke datoen, åpne og lukke verdier så jeg har slettet High, Low, Volume og Adj Close. I sorterte også dataene slik at den eldste datoen var første og den siste datoen var nederst. Bruk Data-Sorter menyalternativene for å gjøre dette. I stedet for å teste en strategi i seg selv, skal jeg prøve å finne dagen i uken som ga den beste avkastningen hvis du fulgte en kjøpsåpning og selg den nært strategien. Husk at denne artikkelen er her for å introdusere deg til hvordan du bruker Excel til å ta tilbake teststrategier. Vi kan bygge videre på dette fremover. Her er filen som inneholder regnearket med dataene og formlene for Denne testen ligger nå i kolonner A til C Dato, Åpne, Lukk I kolonner D til H har jeg plassformler for å bestemme avkastningen på en bestemt dag. Bytt formelen. Den vanskelige delen, med mindre du er en ekspertekspert, er utarbeide formler å bruke Dette er bare et spørsmål om praksis og jo mer du praktiserer de flere formlene du vil oppdage, og jo mer fleksibilitet du vil ha med testing. Hvis du har lastet ned regnearket, ta en titt på formelen i cellen D2 Det ser ut som dette. Dette formelen kopieres til alle de andre cellene i kolonne D til H unntatt den første raden og trenger ikke justeres når den er kopiert. Jeg vil kort forklare formelen. IF-formelen har en tilstand, ekte og falsk del Forutsetningen er Hvis ukedag konvertert til et tall fra 1 til 5 som matcher mandag til fredag, er det samme som ukedag i den første raden i denne kolonnen D 1 da Den sanne delen av setningen C2-B2 gir rett og slett oss verdien av Lukk - Åpen Dette indikerer at vi kjøpte Åpen og solgt Lukk, og dette er vår fortjeneste. Den falske delen av setningen er et par dobbelte anførselstegn som ikke setter ingenting i cellen hvis uken i uken er ikke matchet. Tegnene til venstre for kolonnebrevet eller radnummeret låser kolonnen eller raden slik at når den er kopiert, deler den delen av cellehenvisningen ikke til. Så her i vårt eksempel, når formelen er kopiert, refereres til Datoen celle A2 vil endre radnummeret hvis det er kopiert til en ny rad bu t kolonnen forblir i kolonne A. Du kan neste formlene og gjøre unormalt kraftige regler og uttrykk. Resultatene. På bunnen av ukedagskolonnene har jeg lagt noen sammendragsfunksjoner. Spesielt gjennomsnitt og sumfunksjoner Disse viser oss at i 2004 Den mest lønnsomme dagen for å implementere denne strategien var på en tirsdag, og dette ble tett fulgt av en onsdag. Da jeg testet Expiry Fridays - Bullish eller Bearish-strategien og skrev den artikkelen, brukte jeg en veldig lignende tilnærming med et regneark og formler som dette The Målet med den testen var å se om utløp fredager var generelt bullish eller bearish. Prøv det. Last ned noen data fra Yahoo Finance last det inn i Excel og prøv formlene og se hva du kan komme med. Legg inn dine spørsmål i forumet. Godt lykke og lønnsom strategi jakt. Institusjonell klasse datahåndtering backtesting strategi distribusjonsløsning - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter er støttet - flere lav latency data feeds støttes behandlingshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data - C og basert strategi backtesting og optimalisering - flere megler kjøring støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer. QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for utvikling av handelsstrategier, feilsøking, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio-plugin - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalagring og ta opp markedsdata for sanntids - eller ultra lav latens fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og gjennomføre forhåndsregistrerte strategier - multi-asset, multi-time lav latency data, flere meglere støttet. Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning - OpenQuant - C og porteføljenivå system backtesting og trading, multi - asset, intradag nivå testing, optimalisering, WFA etc m Ultiple meglere og data feeds støttes - QuantTrader - Produksjonshandelsmiljø - QuantBase - Sentral dataadministrasjon - QuantRouter - Data - og bestillingsruting. Institusjonell datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - Multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter enhver type av RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, f. eks. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL osv. - Klienter kan bruke IDE til å skanne strategien i Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE signaler konvertert til FIX-ordrer. Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning forex, opsjoner, futures, aksjer, ETF s, råvarer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc, støttes flere data feeder - rammeverk for trading strategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering - flere meglere kjøring støttet, trading signal s konvertert til FIX-ordrer IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedicated programvareplattform integrert med Tradestation s data for backtesting og auto-trading - daglig intradag data oss aksjer i 43 år, futures i 61 år - praktisk for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, Støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - Støtte for amerikanske aksjer ETFs, futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex.- gratis for Tradestation brokerage klienter - 249 95 per måned for ikke-profesjonelle Tradestation programvare plattform bare uten meglerhandel - 299 95 månedlig for fagfolk Tradestasjonsprogramvareplattform bare, uten megling. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer Yahoo Finance. - Engangsavgift 279 for Standard utgave eller 339 for Professional edition. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto trading - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i native C, forberedt på server co-location - native FXCM og Interactive Brokers support.- gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt for andre alternativer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, C scripting - programvare utvidelser støttet - data feeds håndtering, strategi utførelse etc.- 799 per lisens, 150 årlig avgift after. Dedicated programvare plattform for backtesting, op timing, ytelsesattribusjon og analyse - Axioma eller data fra tredje part - faktoranalyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting motor, grafer, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss system editor, gå fremover analyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990.Dedicated programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fra tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre .- grunnleggende funksjonalitet EoD-funksjonalitet - gratis - avansert funksjonalitet - leiekontrakt fra 50 måneders eller 995 levetids lisens. programvareplattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer Yahoo Finance. - evigvarende lisens - 499 - leie 50 per måned. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, multi-asset support.- 245 for Advanced Version gratis data leverandører - 595 for Premium Version støtte flere data leverandører og meglere. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - innbygget data for aksjer, futures og forex daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglig futures 31 år, forex fra 1983 etc.- pris fra 45 måneder til 295 måneders priser, avhenger av tilgjengeligheten av data. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - bruker MQL4-språk, som hovedsakelig brukes til handel forex-markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter styring av flere kontoer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtter daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeeder Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direkte støtte for flere meglere Interactive Br okers etc.- Multicharts 797 per år - Multicharts levetid 1,497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters data feed etc. Webbasert backtesting verktøy for å teste stock plukking strategier - amerikanske aksjer ETFs daglig - punkt-i-tid grunnleggende data siden 1999 - lang kort strategier, priser grunnleggende drevet signaler .- Designer - 139 måned - Manager - 199 måned - fullstendig funksjonalitet. Portefølje Analytics ved bruk av høyfrekvente markedsdata - Dette produktet er beregnet til bruk av lav, middels, høyfrekvent handelsmennforskere. Alle beregninger er laget med høy frekvens markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsfolk forskere - intradag-backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen Modellinnganger fullt kontrollerbare - 8k marked tick data kilder siden 2012 aksjer, indekser ETFs handlet på NASDAQ Klienter kan også laste opp egne markedsdata, f. eks. kinesiske aksjer - 40 porteføljemålere VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Om ega forholdet, osv. - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer. Webbasert backtesting verktøy - Amerikanske aksjekurser daglig intradag siden 1998, data fra QuantQuote - forex data fra FXCM - som støtter Interactive Brokers for live trading. Webbasert backtesting verktøy - amerikanske aksjer og ETFs priser daglig intradag siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar over 600 metrics - støtte interaktive meglere for live trading. Webbaserte backtesting verktøy - enkel å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - tidsserie momentum og bevegelse gjennomsnittlige strategier på ETFs - Simple Momentum og Simple Value stock-picking strategier. Webbasert backtesting verktøy - opptil 25 års data for 49 Futures og S P500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer som spenner fra 500k til 1 million. Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel webbasert backtesting-programvare - Backtest i to klikk - Bla gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser Mize din strategi - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-post. - 1 per backtest og mindre. Web Cloudbasert backtesting verktøy - FX Forex Valuta data på store par, går tilbake til 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend. Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktorplukking og kapitalfordeling strategier - flere egenkapitalfaktorer med påviste alfa over marked-cap benchmarks, flere investeringsunivers, risikostyringsfiltre - strategier for kapitalfordeling backtests, blandet kapitalfordeling og faktorvalg i en portefølje. - gratis på SP 100 univers - 50 måneder eller 480 år - bredere amerikanske investeringsuniverser, britiske EU-aksjer, kapitalfordelingstrategier. Webbasert backtesting screeningsverktøy - over 10 000 amerikanske aksjer, data opptil 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier. - fri begrenset funksjonalitet 1 års data, ingen lagrede backtests etc - 50 per måned - full funksjonalitet. Gratis programvare miljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne arkitektur og fleksibilitet - effektiv databehandling og lagringsanlegg, grafiske anlegg for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - Språkkunnskap og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk - Parallell og GPU databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc.- Pris på forespørsel her. BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013 - brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard pre - laget backtesting koder - støtter pyramide, kort lang posisjon begrensning, provisjon beregning, egenkapital tra 74, - for BacktestingXL Pro. Free åpen kildeprogrammeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - pandas Python Data Analysis Library , Pyalgotrade Python Algoritmic Trading Library, Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave er enkelt å bruke web-basert backtesting verktøy for faktor investering - tillater brukeren å blande flere ETF opsjoner futures egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks.- gratis - ETF Stock Screener med 5 faktorer - 149 mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier. Webbasert backtesting verktøy - enkelt å bruke web-basert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og flytte gjennomsnittlige strategier på ETFs.- flere typer av strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 per måned. Gratis webbasert backtesting verktøy for å teste stock plukke strategier - amerikanske aksjer, data fra ValueLin e fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitetstest.06 17 2013 Nyeste versjon av TraderCode v5 6 inneholder nye tekniske analyseindikatorer, punkt-og-figur kartlegging og strategi Backtesting.06 17 2013 Siste versjon av NeuralCode v1 3 for Neural Networks Trading.06 17 2013 ConnectCode Barcode Font Pack - aktiverer strekkoder i kontorapplikasjoner og inneholder et tillegg for Excel som støtter masseproduksjon av strekkoder.06 17 2013 InvestmentCode, en omfattende pakke med Finansielle kalkulatorer og modeller for Excel er nå tilgjengelig.09 01 2009 Lansering av gratis investering og finansiell kalkulator for Excel.02 1 2008 Utgivelse av SparkCode Professional - tillegg for å lage oversikter i Excel med sparklines.12 15 2007 Annonsering av ConnectCode Duplicate Remover - et kraftig tillegg for finne og fjerne duplikater oppføringer i Excel.09 08 2007 Lansering av TinyGraphs - åpen kildekode tillegg for å lage sparklines og små diagrammer i Excel. Strategisk Backtesting i Excel. S Trategy Backtesting Expert. Backtesting Expert er en regnearksmodell som lar deg opprette handelsstrategier ved hjelp av tekniske indikatorer og kjører strategiene gjennom historiske data. Utførelsen av strategiene kan da måles og analyseres raskt og enkelt. Under backtesting-prosessen Backtesting Expert løper gjennom de historiske dataene på rad i rekkefølge fra topp til bunn. Hver strategi som er spesifisert, vil bli evaluert for å avgjøre om inngangsbetingelsene er oppfylt. Hvis betingelsene er oppfylt, vil en handel bli innført. På den annen side, hvis utgangsvilkårene er oppfylt, vil en posisjon som ble oppgitt tidligere bli avsluttet. Ulike variasjoner av tekniske indikatorer kan genereres og kombineres for å danne en handelsstrategi. Dette gjør Backtesting Expert til et ekstremt kraftig og fleksibelt verktøy. Bakkestesting Expert. Backtesting Expert er et regneark modell som lar deg opprette handelsstrategier ved hjelp av de tekniske indikatorene og kjøringen Strategiene gjennom historiske data Strategiens ytelse kan da måles og analyseres raskt og enkelt. Modellen kan være oppsett for å gå inn i lange eller korte posisjoner når visse forhold oppstår og gå ut av posisjonene når et annet sett av betingelser er oppfylt. På historisk data kan modellen bestemme lønnsomheten til en handelsstrategi. Testing av ekspert Trinn for trinn Tutorial.1 Start Backtesting Expert Backtesting Expert kan startes fra Windows Start Menu-Programmer - TraderCode - Backtesting Expert Dette lanserer en regnearkmodell med flere regneark for å generere tekniske analyseindikatorer og kjøre tilbake tester på de ulike strategiene. Du vil merke at Backtesting Expert inkluderer mange kjente regneark som DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput og ChartOutput fra Technical Analysis Expert-modellen. Dette lar deg kjøre Alle dine ryggprøver raskt og enkelt fra en kjent regnearksmiljø.2 Først velger du DownloadedData-regnearket. Du kan kopiere data fra eventuelle regneark eller kommaseparerte verdier csv-filer til dette regnearket for teknisk analyse Formatet av dataene er som vist i diagrammet. Alternativt kan du se nedlastingen Stock Trading Data dokument for å laste ned data fra kjente datakilder som Yahoo Finance, Google Finance eller for bruk i Backtesting Expert.3 Når du har kopiert dataene, går du til AnalysisInput regnearket og klikker på knappen Analyser og BackTest Dette vil generere de forskjellige tekniske indikatorene i AnalysisOutput-regnearket og utføre backtesting på strategiene som er angitt i StrategyBackTestingInput-regnearket.4 Klikk på StrategyBackTestingInput-regnearket I denne opplæringen trenger du bare å vite at vi har angitt både lange og korte strategier ved hjelp av glidende gjennomsnitt crossovers Vi skal gå inn på detaljer om å spesifisere strategier i neste del av dette dokumentet e diagrammet nedenfor viser de to strategiene.5 Når backtestene er fullført, vil utgangen plasseres i AnalysisOutput, TradeLogOutput og TradeSummaryOutput-regnearkene. AnalyseOutput-regnearket inneholder de fulle historiske prisene og de tekniske indikatorene på aksjen. Under backtestene, Hvis betingelsene for en strategi er oppfylt, vil informasjon som kjøpesum, salgspris, provisjon og fortjeneste bli registrert i dette regnearket for enkel referanse. Denne informasjonen er nyttig hvis du vil spore gjennom strategiene for å se hvordan lagerposisjonene er innført og avsluttet. TradeLogOutput-regnearket inneholder et sammendrag av handlingene utført av Backtesting Expert. Dataene kan enkelt filtreres for å bare vise data for en bestemt strategi. Dette regnearket er nyttig for å bestemme det samlede resultatet eller tapet av en strategi på forskjellige tidsrammer. Den viktigste utgangen av back-tester er plassert i TradeSummaryOutput-regnearket. Dette regnearket inneholder den totale fortjenesten til strategiene som utføres. Som vist i diagrammet nedenfor genererte strategiene en total fortjeneste på 2.548 20 ved å gjøre totalt 10 handler. Av disse handler er 5 Lange stillinger og 5 er korte posisjoner. av større enn 1 indikerer en lønnsom strategi. Planlegging av de forskjellige regnearkene. Dette avsnittet inneholder den detaljerte forklaringen av de forskjellige regnearkene i Backtesting Expert-modellen. Instruksene DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput og ChartOutput er de samme som i Technical Analysis Expert modell Dermed vil de ikke bli beskrevet i denne seksjonen. For en fullstendig beskrivelse av disse regnearkene, vennligst se Teknisk analyse ekspert section. StrategyBackTestingInput regneark. Alle inngangene for backtesting inkludert strategiene er oppgitt ved hjelp av dette regnearket. En strategi er i utgangspunktet et sett med vilkår eller regler som du vil kjøpe i en aksje eller selge et lager For eksempel kan det være lurt å exe søt en strategi å gå Lang kjøp aksjer hvis 12 dagers glidende gjennomsnitt av prisen krysser over 24 dagers glidende gjennomsnitt Dette regnearket fungerer sammen med de tekniske indikatorene og prisdata i AnalysisOutput-regnearket. Derfor må de bevegelige gjennomsnittlige tekniske indikatorene genereres i Bestille å ha en handelsstrategi basert på glidende gjennomsnitt. Det første innspillet som kreves i dette regnearket som vist i diagrammet nedenfor, er å angi om du vil avslutte alle handler ved slutten av testperioden. Tenk på scenariet der forholdene for kjøp av aksjer har skjedde og Backtesting Expert inngikk en lang eller kort handel. Men tidsrammen er for kort og har avsluttet før handel kan oppfylle utgangsvilkårene, noe som resulterer i at noen handler ikke blir sluppet når backtesting-økten slutter. Du kan sette dette til Y for å tvinge alle trades å bli avsluttet på slutten av backtesting økt Ellers vil handlerne bli åpnet når backtesting session ends. A maksimalt 10 strategier c en støttes i en enkelt tilbaketest. Diagrammet nedenfor viser inngangene som kreves for å angi en strategi. Strategi Initials - Dette innspillet aksepterer maksimalt to alfabeter eller tall. Strategi Initials brukes i AnalysisOutput og TradeLog regneark for å identifisere strategiene. L Short S - Dette brukes til å angi om en lang eller kort stilling skal angis når inntaksbetingelsene for strategien er oppfylt. Ekstrem vilkår En lang eller kort handel vil bli oppgitt når inntaksbetingelsene er oppfylt. Innskrivningsbetingelsene kan uttrykkes som et formeluttrykk Formeluttrykket er saksfølsomt, og det kan benytte Funksjoner, Operatører og Kolonner som beskrevet nedenfor. Kryssende X, Y - Returnerer True hvis kolonne X krysser over kolonne Y Denne funksjonen kontrollerer de foregående periodene for å sikre at en crossover har faktisk oppstod. krossbeløp X, Y - Returnerer True hvis kolonne X krysser under kolonne Y Denne funksjonen kontrollerer de foregående periodene for å sikre at en crossover faktisk har oppstått ed. and logicalexpr, - Boolean og Returns True hvis alle de logiske uttrykkene er True. or logicalexpr, - Boolean eller Returns True hvis noen av de logiske uttrykkene er True. daysago X, 10 - Returnerer verdien i kolonne X for 10 dager siden. Previoushigh X, 10 - Returnerer den høyeste verdien i kolonne X de siste 10 dagene, inkludert today. previouslow X, 10 - Returnerer laveste verdien i kolonne X i de siste 10 dagene, inkludert i dag. Greater enn. Større enn eller lik. - Subtraksjon. Multiplikasjon. Kolumner fra AnalysisOutput. YY - Kolonne YY. ZZ - Kolonne ZZ. Dette er den mest interessante og fleksible delen av oppføringsbetingelsene. Det tillater at kolonner fra AnalysisOutput-regnearket blir spesifisert. Når baktestene utføres, vil hver rad fra kolonne vil bli brukt til evaluering. For eksempel betyr A 50 at hver av radene i kolonne A i analysen Utgavens regneark vil bli bestemt om den er større enn 50.AB I dette eksempelet, hvis verdien i kolonne A i AnalysisOutput-regnearket er større enn eller lik verdien av kolonne B, vil inngangsbetingelsen bli satisfied. and AB, CD I dette eksempelet, hvis verdien i kolonne A i AnalysisOutput-regneark er større enn verdien av kolonne B, og verdien av kolonne C er større enn kolonne D, vil inngangsbetingelsen bli tilfredsstilt. overgå A, B I dette eksemplet, hvis verdien av kolonne A i AnalysisOutput-regneark krysser over verdien av B, vil inngangsbetingelsen være tilfredsstilt, at A har opprinnelig en verdi som er mindre enn eller lik B, og verdien av A blir senere større enn B. Exitbetingelser Utgangsvilkårene kan benytte Funksjoner, Operatører og Kolonner som definert i inngangsbetingelsene. I tillegg kan det også benyttes Variabler som vist under. Variabler for Exit Conditions. profit Dette er definert som salgspris minus kjøpsprisen. Salgsprisen må være større enn kjøpesummen for en fortjeneste som skal gjøres. Ellers vil fortjenesten bli null. loss. Dette er definert som salgsprisen minus kjøpesummen når salgsprisen er lavere enn kjøpesummen. salgsprisen - kjøpspris kjøpesummen Note salgspris må være høyere enn eller lik kjøpesummen Ellers vil profitpct være null. losspct salgspris - kjøpspris oppkjøpspris Note salgspris må være lavere enn kjøpesummen Ellers vil losspct være null. profitpct 0 2 I dette eksemplet, hvis overskuddet i prosent av prosent er større enn 20, Avgangsvilkårene vil bli oppfylt. Kommisjonen - Kommisjonen i prosent av handelsprisen Hvis handelsprisen er 10 og Kommisjonen er 0 1, vil provisjon være 1 Prosentvis provisjon og provisjon i dollar vil bli oppsummert for å beregne total provisjon. Kommisjonen - Kommisjonen i dollar. Prosentandelen provisjon og provisjon i dollar vil bli oppsummert for å beregne total provisjon. Ingen av Aksjer - Antall aksjer som skal kjøpes eller selges når inngangsavgangsvilkårene for strategien er oppfylt. TradeSummaryOutput regneark. Dette er et regneark som inneholder et sammendrag av alle handler utført under backtestene. Resultatene er kategorisert i lange og korte handler En beskrivelse av alle feltene finner du nedenfor. Total fortjeneste Tap - Sum fortjeneste eller tap etter provisjon Denne verdien er beregnet ved å oppsummere alle overskudd og tap av alle handler simulert i back testen. Total fortjeneste tap før Kommisjonen - Total fortjeneste eller tap før provisjon Hvis provisjon er satt til null, vil dette feltet ha samme verdi som Total Profit Loss. Total Kommisjon - Total provisjon kreves for alle handler simulert under tilbaketestet. Tallt antall handler - Totalt antall handler utført under simulert tilbaketest. Nu mester av å vinne handler - antall handler som gir fortjeneste. Antall tapende handler - Antall handler som gir et tap. Antall vinnende handler - Antall vinnende handler delt på Totalt antall handler. Antall tapende handler - Antall tapende handler fordelt Gjennomsnittlig antall handler. Gjennomgang av vinnende handel - Gjennomsnittlig verdi av fortjenesten til de vinnende handler. Gjennomsnittlig tap av de tapende handler. Gjennomsnittlig handel - Gjennomsnittlig verdi fortjeneste eller tap av en enkelt handel med den simulerte tilbake testen. Største vinnende handel - Profitten av den største vinnende handelen. Største tap av handel - Tapet på den største tapende handelen. Ratio gjennomsnittlig gevinst gjennomsnittlig tap - Gjennomsnittlig vinnende Handel divisjonen med gjennomsnittlig tapende Trade. Ratio gevinstap - Sum av alle fortjenesten i de vinnende handler divideres med summen av alle tapene i tapende handler Et forhold på mer enn 1 indikerer en lønnsom strategi. TradeLogOutput regneark. Dette regnearket inneholder alle handler simulat utgitt av Backtesting Expert sortert etter datoen. Det lar deg zoome inn i en bestemt handel eller tidsramme for å bestemme lønnsomheten til en strategi raskt og enkelt. Date - Datoen hvor en lang eller kort posisjon er angitt eller avsluttet. Strategi - Strategien som brukes til å utføre denne trade. Position - Handelsposisjonen, enten Long or Short. Trade - Angir om denne handelen er å kjøpe eller selge aksjer. Aktier - Antall aksjer som handles. Prisen - Prisen for aksjene er kjøpt eller solgt - Totalt provisjon for denne trade. PL B4 Comm - Resultat eller tap før provisjon. PL Avkastning - Resultat eller tap etter provisjon. Avkastning etter avdrag. Kumulativ gevinst eller tap etter provisjon Dette beregnes som kumulativ total fortjeneste tap fra den første dagen i en trade. PL på sluttposisjon - fortjeneste eller tap når stillingen er avsluttet. Både inngangskommisjonen og avslutningskommisjonen vil bli regnskapsført i denne PL. Hvis vi for eksempel har en lang stilling der PL B4 Comm er 100 Forutsatt når posisjonen er innført, blir 10 provisjoner belastet og når stillingen er avsluttet, blir en annen provisjon på 10 belastet PL på sluttposisjon er 100-10 10 80 Begge provisjonen på å gå inn i stillingen og avsluttende posisjonen regnskapsføres på stillingen close. Back til TraderCode Technical Analysis Software og tekniske indikatorer.